Es un método de análisis y previsión de series temporales. Box y Jenkins (1976) proponen tres clases de modelos para describir el comportamiento de las series temporales: modelo autorregresivo (AR), modelo de medias móviles (MA) y modelo mixto (ARMA).
1. Modelo autorregresivo (AR). Tiene la forma siguiente:
Yt = w1 Yt-1 + w2 Yt-2 + … + wp Yt-p + et
Donde Yt es la variable a explicar, y las variables Yt-1, Yt-2, …, Yt-p, son valores anteriores de la misma variable a explicar (de ahí el nombre de autorregresivo). El término et es el término de error o residuo, que representa los fenómenos aleatorios que no pueden explicarse por el modelo.
2. Modelo de medias móviles (MA). Adopta la forma:replicas relojes de lujo
Yt = et – b1 et-1 - b2 et-2 - … - bp et-q
Donde et, como antes, es el error o residuo actual, y et-1, et-2, …, et-q, son los errores previos. Este modelo implica que Yt depende de los términos de error más que de los valores de la propia variable.
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3. Modelo mixto autorregresivo y de medias móviles (ARMA). Es una combinación de los dos anteriores, y tiene la forma siguiente:golden goose falsas
Yt = ø1 Yt-1 + ø2 Yt-2 + … + øp Yt-p + et -
- et - b1 et-1 - b2 et-2 - … - bp et-q
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