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Análisis de series temporales

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Es un tipo de análisis estadístico en el que se utiliza el tiempo como única variable explicativa de la variable dependiente, cuyo comportamiento se estudia. Se supone que la evolución histórica de la serie de datos contiene toda la información necesaria para poder predecir el comportamiento futuro.
El análisis de series temporales es de utilidad en el pronóstico de ventas, porque tiene en cuenta la dinámica o memoria del proceso evolutivo de las mismas (Kapoor, Madhok y Wu, 1981).
Existen varios métodos de análisis, des de los más sencillos, como los métodos “ingenuos” o de recorrido aleatorio, las medias móviles y el alisado exponencial, hasta los más sofisticados, como los métodos de descomposición de series, los métodos de Box-Jenkins y otros modelos alternativos de series temporales.
 

                                  
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